研究者詳細

顔写真

チギラ　ヒロアキ
千木良　弘朗
Hiroaki Chigira
所属
大学院経済学研究科　特定研究教員
職名
准教授
学位

  • 博士（経済学）（一橋大学）

  • 修士（経済学）（一橋大学）

経歴 1

  • 2006年4月 ～ 2006年9月
    一橋大学　日本学術振興会特別研究員

学歴 1

  • 一橋大学　経済学研究科　経済理論・経済統計

    ～ 2006年3月28日

所属学協会 1

  • 日本統計学会

研究キーワード 2

  • 計量経済学

  • 時系列分析

研究分野 1

  • 人文・社会 / 経済統計 /

論文 8

  1. Forecasting in Large Cointegrated Processes 査読有り

    Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto

    JOURNAL OF FORECASTING　28　(7)　631-650　2009年11月

    DOI： 10.1002/for.1076 　

    ISSN：0277-6693

  2. 非定常な動学的パネル分析 招待有り

    早川 和彦, 千木良 弘朗, 山本 拓

    経済研究　59　(2)　126-138　2008年4月

    出版者・発行元： 岩波書店

    ISSN：0022-9733

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    本稿では非定常パネルモデルの近年の計量理論の発展をサーベイする．非定常時系列モデルは1980年代から膨大な量の理論的・実証的研究が行われてきているのに対し，非定常パネルモデルの研究が本格的に始まったのは1990年代後半に入ってからであり，現在も非常に活発に研究が行われている．本稿では各トピックの代表的な研究を中心に解説し，それに付随する研究を紹介していく．In this paper, recent developments of nonstationary panel data models are surveyed. Although theoretical and empirical studies of nonstationary time series models have been extensively elaborated since the 1980s, nonstationary panel data models have come to the fore in the late 1990s, and extensive studies are still going on now. This survey article introduces representative studies in several topic,including unit root and stationary tests, and estimation and testing in cointegration models.

  3. 静学的パネルデータ分析-概観- 招待有り

    千木良 弘朗

    経済研究　59　(2)　97-111　2008年4月

    出版者・発行元： 岩波書店

    ISSN：0022-9733

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    近年，様々なパネルデータが利用可能になったことを受けて，パネル計量経済分析は方法論においても実証研究においても大きく進展している．本稿ではそれらパネルデータ分析のサーベイを行うが，全てを網羅するのは難しいので，方法論についてのいくつかの話題を抜粋してサーベイする．比較的簡単なパネルデータモデルを使うことでパネルデータ分析の意義を明確に紹介すると共に，具体的な手法の使い方とその計量理論的・経済学的背景を簡潔にまとめるのが本稿の目的である．This paper surveys panel data methods. There has been a large variety of econometric models for panel data. In order to give a clear summary of panel data methods, the paper focuses only on the static regression models among them. Although the choice of models and topics is restricted, in addition to the econometric methods, some economic background for the models is discussed.

  4. A test of cointegration rank based on principal component analysis 査読有り

    Hiroaki Chigira

    APPLIED ECONOMICS LETTERS　15　(9)　693-696　2008年

    DOI： 10.1080/13504850600722096 　

    ISSN：1350-4851

  5. Finite sample modifications of the Granger non causality test in cointegrated vector autoregressions 査読有り

    Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto

    COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS　36　(5)　981-1003　2007年

    DOI： 10.1080/03610920601036366 　

    ISSN：0361-0926

  6. 構造を仮定しない不均一分散の推定

    千木良 弘朗, 斯波 恒正

    一橋経済　1　(1)　1-13　2006年7月

  7. A test of serial independence of deviations from cointegrating relations 査読有り

    H Chigira

    ECONOMICS LETTERS　92　(1)　52-57　2006年7月

    DOI： 10.1016/j.econlet.2006.01.013 　

    ISSN：0165-1765

  8. Equivalence of two expressions of the impact matrix 査読有り

    E Kurozumi, H Chigira, T Yamamoto

    ECONOMETRIC THEORY　21　(4)　870-875　2005年8月

    DOI： 10.1017/S0266466605050449 　

    ISSN：0266-4666

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