研究者詳細

顔写真

ダイ　ジユンウ
Dai Runyu
Dai Runyu
所属
大学院経済学研究科　プログラム支援教員
職名
助教
学位

  • 博士（経済学） （東北大学）

  • 修士 （Carleton University）

  • 学士 （University of Toronto）

e-Rad 研究者番号
10994949

経歴 1

  • 2023年10月 ～ 継続中
    東北大学　経済学研究科　助教

学歴 3

  • 東北大学　経済学研究科, データ科学国際共同大学院

    2018年10月 ～ 2023年9月

  • Carleton University　Department of Economics

    2017年9月 ～ 2018年6月

  • University of Toronto　Faculty of Art and Science

    2013年9月 ～ 2017年6月

研究分野 1

  • 人文・社会 / 経済統計 / 計量経済学理論, 金融計量経済学, 応用計量経済学, 高次元データ解析

論文 3

  1. Estimation of High-Dimensional Volatility Matrices with Dynamic Conditional Correlation-embedded Mixed Factor Structures

    Runyu Dai, Yasumasa Matsuda

    Data Science and Service Research Discussion Paper,Tohoku University　2026年5月

  2. Generative AI: The Transformative Impact of ChatGPT on Systemic Financial Risk in Chinese Banks 査読有り

    Yikai Zhao, Runyu Dai, Jun Nagayasu

    Pacific-Basin Finance Journal　2025年10月

    DOI： 10.1016/j.pacfin.2025.102829 　

  3. Estimation of Large Covariance Matrices with Mixed Factor Structures 査読有り

    Runyu Dai, Yoshimasa Uematsu, Yasumasa Matsuda

    The Econometrics Journal　2024年1月

    DOI： 10.1093/ectj/utad018 　

講演・口頭発表等 6

  1. A Bias-Correction Method for Cross-Sectional and Serial Dependencies and Heteroskedasticities in Large Linear Panel Models with Interactive Effects

    The 8th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2025)　2025年8月21日

  2. A bias-correction method for correlated errors in large panel data with interactive fixed effects

    2024年度関西計量経済学研究会　2025年1月11日

  3. Bias-corrections for Cross-Sectional and Serial Dependencies and Heteroskedasticities in Large Linear Panel Models with Interactive Effects

    The 7th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2024)　2024年7月18日

  4. Bias-corrections for Cross-Sectional and Serial Dependencies and Heteroskedasticities in Large Linear Panel Models with Interactive Effects

    2024 Annual Spatial Econometrics Association Conference, Groningen, Netherlands　2024年6月

  5. Bias-corrections for Cross-Sectional and Serial Dependencies and Heteroskedasticities in Large Linear Panel Models with Interactive Effects

    2023 Annual Spatial Econometrics Association Conference, San Diego, US　2023年11月

  6. Estimation of Large Covariance Matrices with Mixed Factor Structures

    The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)　2023年8月

︎全件表示 ︎最初の5件までを表示

共同研究・競争的資金等の研究課題 1

  1. Estimations, inferences and applications of dependent structures of idiosyncratic errors in large dimensional panel data models with interactive fixed effects.

    提供機関：Japan Society for the Promotion of Science

    制度名：Grants-in-Aid for Scientific Research

    研究種目：Grant-in-Aid for Research Activity Start-up

    研究機関：Tohoku University

    2024年7月31日 ～ 2026年3月31日

担当経験のある科目(授業) 2

  1. 応用データ科学　東北大学 大学院専門科目

  2. 中級計量経済学 I/Econometrics I　東北大学 大学院専門科目